Toby Crabel, ein Pionier des systematischen Handels, hat sich intensiv mit Volatilitätsmustern in der Preisentwicklung beschäftigt. In seinem großartigen Werk Day Trading with Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout (Day Trading mit kurzfristigen Preismustern und Ausbrüchen aus der Eröffnungsspanne) erörterte er seine Forschungen zu vielen volatilitätsbasierten Preismustern, darunter auch das Inside Day//NR4 (ID//NR4).

Was ist das ID//NR4-Muster? Dieses Balkenmuster kombiniert zwei beliebte Preisaktionskonzepte: Inside Day NR4 Wenn Sie bereits mit den einzelnen Mustern vertraut sind, können Sie dieses Volatilitätsmuster schnell begreifen. Inside Day (oder Inside Bar) Ein Inside Day (oder Inside Bar) hat ein niedrigeres Hoch und ein höheres Tief als der vorherige Bar.

Dies bedeutet, dass er sich vollständig innerhalb der Spanne des unmittelbar vorangegangenen Balkens befindet. Dies zeigt uns, dass der Markt weniger volatil ist (kleinere Spanne) und innerhalb einer etablierten Spanne bleibt (definiert durch den vorhergehenden Balken). Das folgende Diagramm zeigt einen Inside Bar.

NR4-Muster Ein NR4-Muster ist ein Balken mit der geringsten Spanne (NR) der letzten 4 Balken. Im Gegensatz zum Inside Day kann der NR4 höher oder niedriger als die vorherigen Kursbalken ausfallen.

Inside Day NR4 (ID//NR4) Pattern Trading Guide

Es ist daher keine Garantie für eine Seitwärtsbewegung. Es hilft jedoch, die verringerte Volatilität zu kontextualisieren, indem man ein paar Balken in der Vergangenheit betrachtet. Wie Sie im obigen Diagramm sehen können, handelt es sich bei einem beliebigen Satz von vier Balken um ein NR4-Muster, wenn der letzte Balken die kleinste Spanne in diesem Satz aufweist.

Kombination von zwei Volatilitätsmustern Wie Sie sehen können, sind Inside Bars und NR4 gängige, eigenständige Muster. Kombiniert man jedoch die beiden Konzepte, erhält man ein weniger häufiges Muster, das sich gut zur Identifizierung von Tagen mit geringerer Spanne und Volatilität eignet. Sobald wir einen Inside Bar finden, der gleichzeitig der schmalste Bar der letzten vier Bars ist, besteht der Standardansatz darin, geduldig zu bleiben und den Ausbruch zu handeln, wenn die Volatilität wieder zunimmt.

Handelsregeln für ID//NR4 Die nachstehenden Handelsregeln konzentrieren sich auf die Identifizierung des Musters und dessen Nutzung zum Einstieg in den Markt. Sie können das Muster sowohl für Retracement- als auch für Reversal-Einstiege verwenden.

Die Regeln setzen also voraus, dass Sie über eine Methode zur Analyse des Kontextes und zur Bestimmung der Markttendenz verfügen. Regeln für Inside Day NR4 (ID//NR4) Pattern Trading Guide Suchen Sie einen inneren Balken mit der kleinsten Spanne der letzten vier Balken.

Platzieren Sie einen Kauf-Stopp-Auftrag über dem Höchststand des Balkens. Warten Sie auf einen Ausbruch, um die Order auszulösen. Regeln für Short Suchen Sie einen inneren Balken mit der kleinsten Spanne der letzten vier Balken. Platzieren Sie eine Verkaufs-Stopp-Order unter dem Tiefpunkt des Balkens. Warten Sie auf einen Ausbruch, um die Order auszulösen. Richtlinien Zusätzlich zu den obigen Regeln sollten Sie diese Richtlinien berücksichtigen, um die besten Setups mit begrenztem Risiko zu finden.

Wenn der unmittelbar auf den ID//NR4-Balken folgende Balken die Einstiegsorder nicht auslöst, stornieren Sie die Order und warten Sie auf das folgende Muster. Platzieren Sie eine Stop-Loss-Order am entgegengesetzten Ende des ID//NR4-Balkens. Handelsbeispiele für ID//NR4 Die folgenden Beispiele decken eine Vielzahl von Szenarien ab, einschließlich Pullback und Reversal, Gewinn- und Verlustgeschäfte.

In den Beispielen Nr. 1 und Nr. 4 unten finden Sie weitere Muster, die ich zur besseren Veranschaulichung mit unserem Price Action Pattern Indicator markiert habe. Beispiel Nr. 1: Abfangen eines Ausbruchs Das folgende Diagramm zeigt, wie die ID//NR4-Muster bei unserer Kontextanalyse geholfen haben.

Die Muster sind mit grünen und roten Pfeilen gekennzeichnet, je nachdem, auf welche Seite des gleitenden Durchschnitts sie fallen. Nach einem dramatischen Anstieg auf ein neues Hoch begann der Markt mit einer klassischen Formation. Er bildete scharfe Schübe in beide Richtungen, bevor er sich in eine enge Spanne bewegte. Die enge Spanne ist das Ergebnis der Erschöpfung sowohl der Bullen als auch der Bären. Innerhalb der eingekreisten Engpässe scheiterte ein zinsbullischer ID//NR4-Ausbruch. Damit änderte sich der Kontext, denn die beiden vorangegangenen ID//NR4-Durchbrüche konnten sich durchsetzen.

Der bärische Ausbruch scheiterte Inside Day NR4 (ID//NR4) Pattern Trading Guide. Dies ist nicht überraschend, da Ausbrüche in der Regel innerhalb einer Handelsspanne scheitern.

Schließlich zeigte der Markt einen klaren Schub weg von der Stauung. Im Gegensatz zu den letzten beiden Mustern hatte dieses ID//NR4 einen gesunden Ausbruchsstab, der über seinem Hoch schloss. Wenn Sie die erste Chance zum Kauf verpasst haben, bietet Ihnen dieses zweite ID//NR4 eine weitere Gelegenheit dazu.

Beachten Sie auch, dass beide Muster vollständig über dem gleitenden Durchschnitt lagen, was auf eine solide zinsbullische Tendenz hindeutet. Beispiel #2: Muster mit Pivot-Unterstützung Dieses Diagramm zeigt die Tageskurse von EUR//USD. Der grüne Pfeil markiert einen Inside Day mit der kleinsten Spanne der letzten 4 Bars.

Wir haben einen Kauf-Stopp-Auftrag beim Hoch des ID//NR4 platziert, der am nächsten Tag ausgelöst wurde. Die Preise stiegen in den nächsten Tagen. Die vorangegangene zinsbullische Preisbewegung war ideal für diese Long-Position: Der äußere Balken mit einem verlängerten unteren Ende deutet auf Kaufdruck hin. Der Kaufdruck hielt an, wie man an der zinsbullischen Entwicklung sieht. (Sehen Sie sich die beiden aufeinanderfolgenden Streifen von fünf bis sechs zinsbullischen Balken an.) Die drei bärischen Balken vor unserem Signalbalken waren stark.

Die Unterstützung durch das vorangegangene Schwungtief (blaue Linie) hielt jedoch stand. Der Balken, der die Unterstützung testete, wies ein verlängertes unteres Ende auf, was auf Aufwärtsdruck hindeutete. Das ID//NR4-Muster bildete sich direkt nach dem Test der Unterstützung und führte zu einem schönen Bullenlauf.

Beispiel Nr. 3: Verlorener Handel Um eine ausgewogene Diskussion zu führen, sollten wir uns ein Muster ansehen, das nicht funktioniert hat. Dieses Tagesdiagramm des an der NYSE notierten Chemieriesen DuPont zeigt ein ID//NR4, das durch einen grünen Pfeil markiert ist.

Wir stiegen am nächsten Tag ein, als die Kurse das Hoch des ID//NR4-Balkens durchbrachen. Die Kurse bewegten sich einige Tage lang seitwärts, bevor sie uns durch den Durchbruch unter das ID//NR4-Muster ausbremsten. Der Markt war in einer Handelsspanne gefangen. In einem mäandernden Markt sollten wir in der Nähe des oberen Bereichs verkaufen und in der Nähe des unteren Bereichs kaufen.

Daher war das ID//NR4-Kaufsignal am oberen Ende Inside Day NR4 (ID//NR4) Pattern Trading Guide Handelsspanne nicht sehr vielversprechend. Schauen wir uns die spannenden Merkmale der Preisbewegung in diesem Diagramm genauer an. Nach dem Zusammenbruch der Kurse bildete der Markt einen offensichtlichen Doppelboden. Der Markt prallte von diesem doppelten Boden mit zinsbullischer Kraft ab. Dieser bemerkenswerte Gravestone Doji bestätigte, dass der Markt in einer Handelsspanne gefangen war.

Diese einzelne Kerze sollte die meisten Händler davon abhalten, auf steigende Kurse zu setzen, bis sich jenseits der Handelsspanne (gekennzeichnet durch die beiden blauen Linien) weitere Aufwärtsbewegungen entfalten. Das ID//NR4-Muster bildete sich hier kurz nach dem Gravestone Doji und bevor sich die Preisbewegung aufklärte. Beispiel Nr. 4: Abfangen einer Umkehrung Dieses Beispiel zeigt, dass das Muster als risikoarme Einstiegsmöglichkeit für einen Umkehrungshandel dient. Im weiteren Verlauf des Trends wurde dieser Kanal dreimal vom selben Ankerpunkt aus angepasst.

Dies war das erste Mal, dass der Markt die Kanallinie berührte. Diese Markierung deutete auf eine mögliche bärische Erschöpfung hin. Auf die Markierung der Kanallinie folgte eine zinsbullische Lücke. Danach konnten wir zwei ID//NR4-Muster beobachten.

Beide wurden auf der bärischen Seite ausgelöst, führten aber zu keiner großen Bewegung. Inside Day NR4 (ID//NR4) Pattern Trading Guide Abwärtstrend füllte die zinsbullische Lücke und stellte eine bedeutende Entwicklung dar. Wir gingen davon aus, dass die Bären die Entwicklung fortsetzen und ein neues Trendtief erreichen würden, was jedoch nicht geschah.

Die Tatsache, dass diese bärische Erwartung nicht erfüllt wurde, ist an sich schon zinsbullisch. Dieser kräftige zinsbullische Außenstab durchbrach die Bären-Trendlinie und untermauerte den zuvor beobachteten Aufwärtstrend. Wir waren bereit für einen zinsbullischen Umkehrhandel, wenn es einen geeigneten Auslöser gibt.

Dieses ID//NR4-Muster diente als risikoarmer Auslöser für den Einstieg in den neuen Aufwärtstrend. Der Schlüssel dazu ist, dass die Umkehrung nichts mit dem ID//NR4-Muster zu tun hat. Vielmehr war es der Kontext, der auf eine mögliche Umkehr hinwies. Und dieser Kontext setzt sich aus anderen Preisaktionsmerkmalen zusammen, die dem Einstiegsmuster vorausgingen. Rückblick - Inside Day NR4-Muster Dieses einzigartige Muster hebt Tage mit geringer Volatilität und einer kleinen Spanne hervor.

Im Gegensatz zum Bollinger Squeeze, der einen Rückgang der Volatilität über einen bestimmten Zeitraum anzeigt, weist das ID//NR4-Muster auf einen Rückgang der Volatilität über mehrere Balken hin. Dementsprechend handelt es sich bei ID//NR4 um ein kurzfristiges Volatilitätsmuster. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, sich den Kontext anzusehen, bevor man mit ID//NR4 handelt. Es handelt sich nicht um ein Muster, das Sie isoliert handeln sollten.

Experimentieren Sie mit einem Trendfilter wie einem gleitenden Durchschnitt und achten Sie mehr auf den Marktkontext. Sie könnten versucht sein, Bracket-Orders zu platzieren, um Ausbrüche in beide Richtungen abzufangen. Ich halte es jedoch für weniger verwirrend und effektiver, eine klar definierte Marktausrichtung zu haben und nur in dieser Richtung nach Ausbrüchen zu suchen. (Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach dem Muster?

Wir haben etwas für Sie.) Die obigen Beispiele zeigen, dass dieses Muster mit dem richtigen Kontext ein solider Auslöser mit geringem Risiko ist. Wenn sich der Markt jedoch in einer Handelsspanne befindet, könnte das ID//NR4-Muster Teil einer anhaltenden Stauung Inside Day NR4 (ID//NR4) Pattern Trading Guide. Der innere Balken könnte sogar eine Falle sein. Obwohl ich keine Beispiele für den Intraday-Handel behandelt habe, können Sie beim Daytrading nach diesem Muster Ausschau halten.

Sie eignen sich gut für den Einstieg in einen sich schnell bewegenden Ausreißermarkt mit definiertem Risiko. Wichtig ist jedoch, dass Sie überfüllte Märkte meiden, da ein Scheitern der Muster zu erwarten ist, wenn sich der Markt seitwärts bewegt.

Beim Intraday-Handel können Sie dies leicht erreichen, indem Sie die ruhigeren Stunden der Handelssitzung meiden. Ich empfehle Ihnen das Buch von Toby Crabel - Day Trading With Short Term Price Patterns and Opening Range Breakout, wenn Sie dieses Muster faszinierend finden. Es bietet eine Fülle von Ideen zur Identifizierung kurzfristiger Balkenmuster.

Weitere Handelsmuster, die sich die Volatilität (Veränderungen der Kursspanne) zunutze machen, finden Sie hier: NR7 Handelsstrategie Yum-Yum Continuation WR7 Handelsstrategie Popgun Price Pattern Der Artikel wurde erstmals am 31. Januar 2013 veröffentlicht und am 29. April 2021 aktualisiert.


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