Das Turtle-Handelssystem ist eine interessante Idee, die sowohl für Trendfolger als auch für Breakout-Trader interessant ist. Das Ziel der Schildkröte ist es, in Trends in der Frühphase einzusteigen - sie nutzt Bereichsausbrüche, um diese Einstiege zu timen.

In diesem Beitrag sehen wir uns ein einfaches Beispiel dafür an, wie die Schildkröten ihren Einstieg in einen Trend timen und diesen Trend im Laufe der Zeit verfolgen. Die Bedeutung eines frühen Einstiegs liegt darin, dass die ersten Phasen eines Trends oft die Zeit sind, in der die Dynamik am stärksten ist und in der das meiste Geld verdient Ein einfaches Turtle-Handelssystem kann. Die Schildkröten-Händler verhielten sich praktisch wie moderne Handelsroboter. Sie machten sich keine Gedanken über die Marktlage, sondern befolgten einfach eine Reihe präziser Regeln.

Das Two-System Breakout + Trend Follower der Turtle Die Turtle-Handelsstrategie verwendet ein duales Breakout-System, um einen Handel einzugehen.

Die Idee dahinter ist, neu entstehende Trends zu erkennen und von ihnen zu profitieren. Die beiden Systeme arbeiten Ein einfaches Turtle-Handelssystem und ergänzen sich gegenseitig.

Neue Trends werden oft nach einem Ausbruch in Gang gesetzt. Ein Ausbruch liegt vor, wenn sich der Kurs stark in eine neue Richtung bewegt, sich aus einem etablierten Bereich herausbewegt und neue Höchst- oder Tiefststände erreicht. Das ist der Zeitpunkt, zu dem ein Breakout-Trader in den Markt einsteigen möchte.

Tatsache ist jedoch, dass sich die meisten Ausbrüche nicht zu Trends entwickeln, die groß genug sind, um Gewinne zu erzielen. Der schnelle Ausbruch der Schildkröte ist darauf ausgelegt, frühzeitig in Trends einzusteigen.

Er zielt darauf ab, die Position in den frühesten Stadien aufzubauen, wenn sich ein neuer Trend gerade bildet. Das System des langsamen Ausbruchs der Schildkröte hingegen arbeitet mit einem längeren Zeitrahmen und erfordert einen stärkeren Hinweis auf die Existenz eines Trends.

Der Zweck dieses Systems ist es, in Trends einzusteigen, die sich bereits stärker etabliert haben, als dies bei einem kürzeren Zeitrahmen der Fall wäre.

Das langsame Ausbruchssignal lässt auch größere Rücksetzer des Trends zu als das schnelle Ausbruchssystem. Dies ermöglicht es, länger in starken Trends zu bleiben. Schnelle Ausbrüche - Das 20-Tage-System Ein Beispiel für einen 20-Tage-Ausbruch Ein einfaches Turtle-Handelssystem in Abbildung 1 dargestellt. Das Turtle-System löst einen Kauf aus, der auf dem Diagramm mit einem blauen Rechteck markiert ist.

Der Auslöser erfolgt, weil der Kurs aus einer 20-Tage-Spanne ausbricht und ein neues Hoch erreicht. Dies geschieht bei der mit dem blauen Pfeil markierten Kerze. In der Folge steigt der Trend weiter an und beim grünen Pfeil wird das erste Akkumulationssignal ausgelöst. Das ursprüngliche Turtle-System akkumuliert (fügt Einheiten hinzu), wenn sich der Kurs in Schritten von 1//2 N nach oben bewegt, wobei N die durchschnittliche tägliche Bewegung des Marktes ist (siehe hier für eine Erklärung).

Das heißt, bei ½ N, 1xN, 1,5xN und so weiter. Beim ersten grünen Pfeil in Abbildung 1 ist die Bewegung Ein einfaches Turtle-Handelssystem dem Einstiegskurs und dem aktuellen Kurs größer als ½ xN. Dies löst einen weiteren Kaufauftrag aus. Ein weiteres Akkumulationssignal wird bei 1xN ausgelöst, da der Kurs weiter in Richtung Gewinn steigt. Zu diesem Zeitpunkt beträgt die Gesamtgröße der Position 3 Einheiten, und der durchschnittliche Einstiegskurs liegt bei 1,0773.

Abbildung 1: Beispiel für ein schnelles 20-Tage-Ausbruchssignal der Schildkröte © forexop Nachdem die dritte Einheit hinzugefügt wurde, beginnt der Trend wieder nach unten zu ziehen.

Beachten Sie, dass keine weiteren Einheiten hinzugefügt werden, so dass sich die Position nicht ändert. Der Durchschnittspreis, der für die 3 Einheiten gezahlt wurde, beträgt 1,0773. Bei der mit dem roten Schlusspfeil markierten Kerze fällt der Kurs auf 1,0703. Der Wert von N beträgt zu diesem Zeitpunkt 65 Punkte, so dass ein Stop-Loss ausgelöst wird, da der Kurs Ein einfaches Turtle-Handelssystem mehr als 2xN (130 Punkte) unter dem letzten Einstiegskurs von 1,0838 liegt.

Verwendung von Trailing-Stops: Die Turtles setzten Trailing-Stops ein, wenn sie einer Position Einheiten hinzufügten. Dies hatte zwei Auswirkungen. Zum einen wurden Gewinne aus früheren Geschäften gesichert, zum anderen wurde das Abwärtsrisiko bei späteren Geschäften begrenzt. Die Stopps für alle Einheiten wurden in der Regel bei 2xN des letzten Einstiegskurses gesetzt, zu dem der Auftrag ausgeführt wurde.

Wenn also beispielsweise die letzte Position zum Preis von 1,0838 und N=65 Pips ausgeführt wurde, bedeutet dies, dass die Stopps für die zuvor hinzugefügten Einheiten alle auf 1,0838-2xN oder 1,0708 angehoben werden. Nach den Turtle-Regeln wird ein 20-Tage-Ausbruch nur dann gehandelt, wenn der vorherige Ausbruch gescheitert ist. Da dieser Ausbruch mit einem Stop-Loss endete, würde der nächste Ausbruch gehandelt und nicht übersprungen.

Langsame Ausbrüche - 55-Tage-System Die langsamen Ausbrüche ähneln den schnellen Ausbrüchen, werden jedoch ausgelöst, wenn sich längere und bedeutendere Trends abzeichnen. Der Kurs muss aus seiner 55-Tage-Spanne ausbrechen, und das löst einen Kauf- oder Verkaufsauftrag aus, je nachdem, ob ein Hoch oder ein Tief erreicht wird. Im Gegensatz zu den schnellen Ausbrüchen werden die 55-Tage-Ausbrüche bei jedem Signal gehandelt.

Ein einfaches Turtle-Handelssystem

Der 20-Tage-Breakout hingegen wird nur ausgelöst, wenn der vorherige Breakout fehlgeschlagen ist, wie es oben der Fall war. Abbildung 2: Turtle-Strategie 55-Tage-Breakout+Trend © forexop Der Chart in Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für einen 55-Tage-Breakout.

Um die Position zu starten, kaufen wir Ein einfaches Turtle-Handelssystem Einheit bei 1,0917. Wie zuvor werden die gehaltenen Einheiten jedes Mal akkumuliert, wenn der Trend an diesem Punkt um 1//2xN ansteigt. Beachten Sie, dass sich N im Laufe der Zeit ändern kann. Hinzugefügte EinheitenGesamtDurchschnittspreisMarktpreisFloating P//L11.09171.09170121.09521.098634131.10001.109696141.10421.1169127041.10421.1262220041.10421.1348306041.10421.1444402041.10421.1582540041.10421.1657615041.10421.1747704Copyright © 2021 forexop.com So wird z.B.

bei 1,0986 eine weitere 1 Einheit zur Position hinzugefügt. Damit beläuft sich die Gesamtsumme auf 2 Einheiten mit einem durchschnittlichen Einstiegskurs von 1,0952. Die Position wird auf diese Weise schrittweise aufgebaut, während der Trend weiter in Richtung Gewinn verläuft.

Wenn wir uns strikt an die Diversifizierungsregeln der Schildkröte halten, dürfte die maximale Anzahl der Einheiten Ein einfaches Turtle-Handelssystem 4 betragen, da es sich um eine Wette auf einen einzigen Markt handelt. Das wäre also die maximale Positionsgröße, die wir haben können. Der Gewinn wird mitgenommen, wenn ein Trendumkehrsignal auftritt. Die Regeln, denen die Turtles ursprünglich folgten, besagen, dass der Kurs nach einem 55-Tage-Ausbruch ein 20-Tage-Tief erreichen muss.

Wenn der Kurs also nach der letzten Kerze im Chart auf ein 20-Tage-Tief gefallen ist, wird die gesamte Position geschlossen, wenn der Kurs bei 1,1380 liegt. Der realisierte Gewinn, vor Gebühren, wäre dann: P//L = 1,1380 - 1,1042 (338 Pips) für die 4 gehaltenen Einheiten.

Der Turtle-Algorithmus für die Größenbestimmung der Einheiten bedeutet, dass bei einem Kontoguthaben von $10000 und einem Kontraktwert von $1000 jede Einheit 11 Mikrolots ($100//$9 mit N=0,0090) betragen würde. Das ergibt insgesamt: Gewinn in $ = 4 x 11 x 338 x 0,1 $ = 1487 $ Zusammengefasst Die Schildkröte ist keine Strategie, mit der man schnell gewinnt.

Sie muss mindestens ein paar Monate lang verfolgt werden, bevor sich die Vorteile zeigen. Das liegt daran, dass sie viele kleine Verluste Ein einfaches Turtle-Handelssystem einigen wenigen großen Gewinnen produziert. Um rentabel zu sein, müssen die großen Gewinne groß genug sein, um die Verluste auszugleichen.

Diese hohe Misserfolgsquote bedeutet, dass der Turtle-Trader sich auf einige Tricks verlassen muss, um die Chancen zu erhöhen, zum richtigen Zeitpunkt einzusteigen.

Die Schildkröte verlässt sich auch auf ein gutes Risikomanagement, und das ist ein wesentlicher Bestandteil der gesamten Strategie. COURSECarry TradingKompletter KursCarry Trading hat das Potenzial, langfristig Cashflow zu generieren. Dieses ebook erklärt Schritt für Schritt, wie Sie Ihre eigene Carry-Trading-Strategie entwickeln können. Es erklärt die Grundlagen bis hin zu fortgeschrittenen Konzepten wie Hedging und Arbitrage.

Herunterladen


2 28 1